Excel Automatisiertes Handelssystem

Automatisierung ohne Tränen buchstäblich Tausende von Händlern rund um den Globus verwenden Excel TM zu entwickeln und führen ihre mechanischen Handelsmodelle. Aber bis jetzt ist die unüberbrückbare Lücke ein kugelsicherer Weg, um diese Modelle für Echtzeit-Simulation und Live-Handel zu automatisieren. Gary Stone, Chief Strategy Officer, und Howard Stone, Product Business Leiter für Tradebook API bei Bloomberg Tradebook umreißen die ideale Lösung. Während Power-Excel-TM-Benutzer sind alltäglich in den Finanzmärkten, keineswegs alle diese Benutzer sind auch VBA-Programmierer. Infolgedessen wurde ein großes Segment der Handelsgemeinschaft durch das Fehlen jeder einfachen Weise, mechanische Modelle zu automatisieren, die sie in Excel laufen lassen, entfremdet. Die Modelle können Ein-und Ausfahrt Signale aus Excel ausspucken, aber der Prozess hat immer noch erforderlich, dass der Händler manuell klicken, um die erforderlichen Aufträge zu platzieren. Die Alternative, einen Programmierer zu mieten, um das Modell mithilfe von VBA oder einer anderen Sprache zu automatisieren, läuft sofort in die Trader-Programmieroberfläche, wo Mißverständnisse und Fehler häufig vorkommen. Schneller wettbewerbsfähige Produktivität Dies ist nicht nur eine Frage der Bequemlichkeit und Vermeidung von Programmkosten Missverständnisse. An den Finanzmärkten von heute, wo Weniger ist mehr ist keine Option, ist dies auch über die Produktivität, das Risikomanagement und (schließlich) Wettbewerbsvorteil: Stier Da immer mehr Händler Zugang zu mehr Rechenfeuerkraft haben, ist die Lebensdauer vieler Handelsideen Sinkenden spürbar, da zu viele Händler können leicht Daten die gleichen Alpha-Chancen. Vor zehn Jahren könnte ein robustes Handelsmodell Ineffizienzen für mehrere Jahre erfassen. Heute beginnt eine anfänglich rentable Modellleistung oft innerhalb von Monaten, Wochen oder sogar Tagen zu verfallen. Das legt eine Prämie auf eine Handelsorganisationen Fähigkeit, eine Produktionslinie der neuen Modelle zu behalten und - sobald er vollständig geprüft - sie auf dem Markt so schnell wie möglich einsetzen. Bull Bei intelligenter Anwendung kann die Automatisierung des Handels eine höhere Produktivität erreichen. Der Einzelne, der die Handelsabwicklung und das Management automatisieren kann, hat zusätzliche Zeit, um neue Handelsmodelle zu erforschen und zu entwickeln. Für diejenigen Händler, die keinen Zugang zu einem dedizierten Programmier-Team haben, hat Excel viele Werkzeuge, um diese Entwicklung zu erleichtern, ohne sich in VBA. Der Schlüssel ist die Zeit, mit der zu tun, dass die Automatisierung liefert. Infolgedessen ist der Handel als Ganzes in der Lage, sein vorhandenes intellektuelles Kapital zu maximieren und effizienter zu arbeiten. Bull Während seine gemeinsamen für Händler, ihre Modelle zu behaupten sind Parameter-weniger, theres in der Regel mindestens einen Parameter irgendwo in der Logik, die optimiert werden können. Häufig ist der Parameterwert, der am stabilsten ist und die stabilsten benachbarten Werte in Excel-Testproben aufweist, derjenige, der für den Live-Handel ausgewählt wird. Allerdings können geringfügige Änderungen im Marktverhalten dies zu einer suboptimalen Wahl in Echtzeit machen. Die Automatisierung eines Handelsmodells bietet eine Alternative - nämlich den gleichzeitigen Handel einer Reihe von bestmöglichen Parameterwerten, um das Optimierungsrisiko zu reduzieren. Workflow-Überlegungen bedeuten, dass Szenario für einen menschlichen Händler nicht möglich ist, aber eine automatisierte Excel-Lösung kann es leicht machen. Das Erfassen dieser Chancen erfordert ein Automatisierungs-Tool, das für den Händler transparent ist, nicht mit Schwergewicht-Programmierung und hat einen intuitiven Workflow. Der offensichtliche Weg, dies zu erreichen, ist eine Excel-Komponente, die automatisierte Verbindungen hinter den Kulissen zwischen Handelsmodellen und den erforderlichen Märkten herstellt - ohne dass der Händler sich um irgendwelche der zugrundeliegenden Sanitärinstallationen Sorgen machen muss. Deshalb muss sie nur eine Strategie aus ihrer Liste der vordefinierten Handelsmodelle auswählen, die gewünschte Markt - und Positionsgröße auswählen, auf Ausführen klicken und die Automatisierungskomponente für alle Einträge und Ausgänge sorgen. Der Trick hier ist, dies zu erreichen, ohne Unterbrechung der Händler bestehende Workflow. Wenn ein Trader gewöhnt ist, ihre mechanischen Modelle in einer Excel GUI, die sie bereits gebaut haben, wollen sie nicht haben, um Zeit zu verlieren, ein neues Layout zu lernen. Daher muss jede Automatisierungskomponente in einem Format vorliegen, das transparent in eine vorhandene Excel-Arbeitsmappe gelöscht werden kann. Es läuft dann unsichtbar im Hintergrund die Überwachung der Status der Händler bestehenden mechanischen Modelle und wann immer eine dieser Flags eine Kauf-Verkaufskondition führt es die erforderliche Reihenfolge (n). Einfache Automatisierung von innerhalb von Excel offensichtlich hat eine Menge zu bieten, wo Bestellungen von einer Größe sind unwahrscheinlich, dass die Auswirkungen auf den Markt zu schaffen. Für größere Aufträge oder illiquide Märkte ist jedoch ein zusätzliches algorithmisches Ausführungselement wünschenswert. Anstatt also nur einen einfachen Kauf oder Verkauf als Reaktion auf ein Handelssignal anzugeben, kann der Händler auch einen geeigneten Ausführungsalgorithmus auswählen, um die Reihenfolge zu behandeln. Ein zusätzlicher Vorteil ist, dass Excels Fähigkeit zu nisten, wenn Aussagen ermöglicht eine weitere Ebene der Raffinesse. Eine Kette von if-Anweisungen kann verwendet werden, um automatisch den geeignetesten Ausführungsalgorithmus für ein bestimmtes Handelssignal auszuwählen. Beispiel: Wenn ein Handelsmodell A eine Order für Markt B vor C-Uhrzeit markiert und die Ordergröße kleiner als D-Aktien ist, verwenden Sie die Ausführung Algo X - sonst verwenden Sie Algo Y. Segregation und Overlay Im Rahmen der Trade Automation Excels Fähigkeit, mehrere Instanzen von sich selbst auszuführen bietet weitere Möglichkeiten. Beispielsweise können Handelsmodelle für einzelne Markttypen (wie Aktien, Futures oder FX) in separaten Excel-Instanzen ausgeführt werden. Aus Sicht des Händlers ist dies ergonomisch einfacher als das Umblättern zwischen verschiedenen Arbeitsmappen oder Arbeitsblättern in der gleichen Excel-Instanz, um die Aktivität zu überwachen. Ein weiterer Vorteil ist, dass eine separate Excel-Instanz ausgeführt werden kann, die nur das Risiko-Management-Overlay durch Überwachung der anderen Instanzen behandelt. Sind Sie sicher, dass Eine potentielle Flexibilität bei der Automatisierung von mechanischen Handelsmodellen in Excel bezieht sich auf die Entscheidung, ob eine Bedingung wahr sein kann instant (dh die Modelle reagiert auf jede neue Daten-Tick) oder ob es nur auf Werte am Ende einer vordefinierten bar reagiert Länge (wie 5 oder 10 Minuten). Wirkliches Leben ist nicht ganz so bequem - ein einzelnes Übertreffen über einem Zielniveau kann die Signalbestätigung nicht anbieten, die ein Händler erfordert, während das Warten für das Schließen einer 10-Minute-Stange warten muß, kann die Alpha-Gelegenheit vermissen sehen. Daher besteht eine Notwendigkeit für jede Excel-Handelsautomatisierungskomponente, um zeitbasierte Bestätigungsfunktionalität, z. B. Die lange Eingangsbedingung ist von falsch auf true gegangen und bleibt für 35 Sekunden erhalten. Diese Funktionalität ermöglicht es auch, dass die Signalstärke des Handels mit der Positionsgröße verknüpft wird. Beispielsweise bleibt für jede definierte Zeiteinheit eine Eintritts - oder Austrittsbedingung wahr, die als stärker angesehen werden könnte und eine zusätzliche Anzahl von Verträgen oder Aktien automatisch gekauft werden kann. In der Lage, zu bauen und zurück Test-Trading-Modelle in Excel und dann sie automatisch im Live-Handel ist ein großer Vorteil für alle Excel Power User. Allerdings ist es immer noch ein entscheidender Schritt - Echtzeit-simuliert (oder Papier) Handel. Das letzte Stück in der Excel-Handel Automation Puzzle ist in der Lage sein, diese Art von simulierten Handel führen und dann, wenn es zufriedenstellend abgeschlossen ist, um sofort in die Live-Produktion ohne Re-Codierung oder Sanierung erforderlich ist. Schlussfolgerung Automatisierung von Handelsmodellen in Excel kann auf mehreren Ebenen Wert liefern. Zusätzlich zu den generischen Vorteilen der Produktivität, des Workflows und des Risikomanagements kann das richtige Automatisierungswerkzeug Excel zu einem kompletten integrierten Entwicklungs-, Test - und automatisierten algorithmischen Handelsumfeld machen. By the way, wenn youre auf der Suche nach diesem Tool - die so genannte Tradebook Order Builder. Bloomberg Tradebook ist ein globaler Agentur-Broker mit erweiterten Handelsalgorithmen und direktem Marktzugang zu über 60 globalen Aktien-, Futures - und Optionsmärkten sowie 41 Währungspaaren an unserem Devisenmarkt. Viele Händler haben in verschiedenen Anwendungen Bewertungs-, Investitions - und Handelsstrategiemodelle erstellt und nähren die Bloomberg Professionalreg-Dienstleistungs-API. Nun, mit der gleichen Konnektivität wie Bloombergs Daten-API, können Händler ihre Strategien mit Bloomberg Tradebooks High Performance Order API integrieren und verbinden ihre Strategien mit der elektronischen Ausführung Highway. Nichts in diesem Dokument stellt ein Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar oder stellt jede Anlageberatung oder Empfehlung eines Wertpapiers oder sonstigen Finanzinstruments dar. BLOOMBERG TRADEBOOK ist der Auffassung, dass die hierin enthaltenen Informationen aus vertrauenswürdigen Quellen stammen, aber keine Garantie für deren Richtigkeit sind. Mitgeteilt von Bloomberg Tradebook Europe Limited, eingetragen in England amp Wales Nr 3556095, autorisiert und reguliert von der britischen Financial Services Authority Nr 187492. Diese Mitteilung ist nur an Personen gerichtet ist, die Berufserfahrung in den Investitionen haben, die über die Systeme gehandelt werden können Und bestimmte hohe Netto-Wert Organisationen. Erhältlich in allen Ländern und wird nur angeboten, wo Clearance erhalten wurde. Bloomberg Tradebook LLC Mitglied der FINRA (finra. org) SIPC NFA. Bloomberg Tradebook do Brasil ist der Vertreter der Bloomberg Tradebook LLC in Brasilien, registriert beim BACEN. Bloomberg Tradebook Services GmbH, Bloomberg Deutschland GmbH & Co. KG, Frankfurt am Main, D - Bloomberg Tradebook Limited, Bloomberg Tradebook Limited, das erste von der SFC-AFU 977 genehmigte ATS, das Bloomberg Tradebook Japan Limited Mitglied von JSDA JIPF, Bloomberg Trading Services Japan LTD, das Bloomberg Tradebook Singapore Pte Ltd Unternehmen Nr 200104338R, Bloomberg Trading Services (Singapur) Pte Ltd Unternehmen Nr. 200101232G. Bloomberg Tradebook Bermuda LTD, lizenziert zur Durchführung von Investment Business durch die Bermuda Monetary Authority. BLOOMBERG, BLOOMBERG PROFESSIONAL, BLOOMBERG TRADEBOOK sind Marken und Dienstleistungsmarken von Bloomberg Finance L. P. (BFLP), eine Delaware Limited Partnership, oder ihrer Tochtergesellschaften. Bloomberg Tradebook wird von einer BLP-Tochtergesellschaft, Bloomberg Tradebook LLC, und ihren Tochtergesellschaften zur Verfügung gestellt und steht auf der BPS zur Verfügung. Erste es 1 getan: Tradebook Bestellen Builder Arbeitsblatt mit einer Reihe von Aufträgen in verschiedenen Zuständen Abbildung 2: Tradebook Bestellen Builder Arbeitsblatt mit Aufträgen in Auswertung Wartezustand durch einen gleitenden Durchschnitt Handelsmodell Popular Items Euroclear Bankchain schließt erste Markt Pilot für blockchain ausgelöst werden Gold Siedlung Abacus startet AbacusFLEX Igor Oystacher setzt CFTC Spoofing Anzug Euronext in exklusiven Gesprächen Schützen potenziell erwerben LCH. Clearnet SA Deutsche Börse kündigt Ernennungen Eurex Product Development ASIC berichtet über ASX September Ausfall Urheberrecht kopieren Automatisierte Trader Ltd 2016 - Strategien Compliance-TechnologyExcel VBA Automated Trading Platform ATS. xls ist ein voll ausgestatteter Excel VBA basierte automatisierte Trading, Charting und Backtesting-Lösung für den Handel SampP Futures (Symbol ES, Emini, aka. E-Mini, Globex) Überprüft und kompatibel mit Excel 2000, 2003 2007, 2010 Zeigt Indikatoren Zeigt Ein - und Ausspeisepunkte an Konfigurierbare Zeitrahmen Zeigt sowohl tatsächliche als auch projizierte Menge an Wählen Sie aus Konstante Volumenbalken oder Zeitbasierte Diagramme Zwei verschiedene Modi: Live Trading mit interaktiven Brokern oder Backtesting offline mit Tickdaten. Eine getestete Strategie kann sofort für den Live-Handel implementiert werden. Bietet eine schnelle Start-Trading-System-Entwicklungsumgebung. Keine VBA erforderlich. Geben Sie einfach Ihre Formel-basierte Regeln Indicators Automatisierte Handel für Interactive Brokers. Überprüft gefüllte Aufträge, bevor Sie mit der nächsten Bestellung fortfahren. Optional akustische Auftragseingaben. (Beispiel: 8221Opening Long-Position bei 900.258243, erfordert Excel 2003 oder höher) Aufträge, die durch Ihre benutzerdefinierten Indikatoren ausgelöst werden Automatischer Backtesting-Sichtmodus zeigt alle Ankreuzungen und Aufträge im Chart Automatische Backtesting-Schnellmodus gibt täglich PampL-Ergebnisse in Sekunden Unbeaufsichtigte unbegrenzte mehrtägige Bulk-Verarbeitung Backtest Modus Rebuilds Open High Low Daten aus den Tickdaten über ein Jahr der ES-Tick-Daten speichern Es gibt drei Möglichkeiten, einen Backtest auszuführen: Der Fast Backtest 8211 läuft ein Tag auf einmal schnell, aber man kann alles sehen, bis der Test abgeschlossen ist. Backtest 8211 läuft ein Tag zu einem Zeitpunkt und zeigt jede Tick-und Kauf verkaufen auf Grafik Backtest Alle Daten 8211 Führt Backtest auf alle data. xls-Dateien. Vollständig unbeaufsichtigt. Täglich wird täglich P L für eine spätere Überprüfung in einer separaten Protokolldatei gespeichert. Im Gegensatz zu überteuerten Trading-Software, die oft zu begrenzt für fortgeschrittene oder ungewöhnliche Trading-Systeme, Diese hoch konfigurierbare Handelsplattform ist nur 89,00. Nach dem Klicken auf 8220 Jetzt kaufen 8221 und checking out über Paypal, klicken Sie auf 8220Zurück zu merchant8221 (von Paypal Kasse) und Sie werden sofort auf Ihren Download-Link weitergeleitet werden Darüber hinaus werden Sie auch sofort und automatisch per E-Mail Ihre Download-Link. (Die eMail geht zu Ihrer paypal E-Mail-Adresse).